当前位置:资格考试>银行从业资格证

问题:

[单选] (  )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A . RiskCale模型
B . 死亡率模型
C . Credit Monitor模型
D . KPMG风险中性定价模型

参考答案:

  参考解析


死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。

在线 客服